金融监管与非银行金融部门系统性风险传染OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
近年来,中国系统性金融风险呈现跨部门传导效应,尤其是非银行金融部门风险传染可能成为威胁金融市场稳定的重要挑战。本文基于非银行金融部门的微观数据,采用弹性网分位数回归构建尾部风险网络,利用复杂网络分析方法动态捕捉非银行金融机构系统性风险溢出水平的演变特征,研究金融监管对非银行金融部门系统性风险传染的政策效应。研究结果显示:第一,金融部门的系统性风险溢出总水平主要来自非银行金融部门的系统性风险溢出水平,其中多元金融部门的系统性风险溢出尤为突出,证券部…查看全部>>
肖争艳;程硕;陈彦斌
中国人民大学应用统计科学研究中心,北京100872 中国人民大学统计学院,北京100872中国人民大学统计学院,北京100872首都经济贸易大学经济学院,北京100070
经济学
系统性风险金融监管非银行金融部门弹性网分位数回归金融体系
《经济与管理研究》 2024 (9)
P.3-21,19
国家自然科学基金专项项目“中国特色宏观调控理论研究:规律总结、理论构建与实践应用”(72141306)中国人民大学“求是学术-栋梁”育人育才项目(RUC24QSDL102)。
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