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中国股市与债市间的极值波动溢出效应研究

朱海英 雷立坤 张由月

当代金融研究Issue(10):P.28-45,18.
当代金融研究Issue(10):P.28-45,18.DOI:10.20092/j.cnki.ddjryj.2024.10.003

中国股市与债市间的极值波动溢出效应研究

朱海英 1雷立坤 1张由月2

作者信息

  • 1. 贵州财经大学应用经济学院,贵州贵阳550032
  • 2. 成都工业学院心理健康教育中心,四川成都610031
  • 折叠

摘要

关键词

股票市场/债券市场/波动溢出效应/QVAR模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

朱海英,雷立坤,张由月..中国股市与债市间的极值波动溢出效应研究[J].当代金融研究,2024,(10):P.28-45,18.

当代金融研究

2096-4153

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