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基于多元DCC-GARCH模型的沪深股市与中国台湾地区股市间动态相关性研究

刘泽平

现代营销(下)Issue(2):P.28-30,3.
现代营销(下)Issue(2):P.28-30,3.DOI:10.19932/j.cnki.22-1256/F.2025.02.028

基于多元DCC-GARCH模型的沪深股市与中国台湾地区股市间动态相关性研究

刘泽平1

作者信息

  • 1. 重庆工商大学数学与统计学院,重庆400067
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摘要

关键词

股市/联动性/动态相关性/DCC-GARCH模型

分类

管理科学

引用本文复制引用

刘泽平..基于多元DCC-GARCH模型的沪深股市与中国台湾地区股市间动态相关性研究[J].现代营销(下),2025,(2):P.28-30,3.

基金项目

重庆工商大学研究生科研创新项目:几类常用张量分解方法在航班延误中的应用研究(编号:yjscxx2024-284-246)。 (编号:yjscxx2024-284-246)

现代营销(下)

1009-2994

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