运筹与管理2025，Vol.34Issue(5)：P.164-169,I0053-I0059,13.DOI:10.12005/orms.2025.0158
交易频率限制下基于CVaR的多周期稀疏投资组合优化
摘要
关键词
多周期/稀疏投资组合/CVaR/交易频率/多块交替方向乘子法分类
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吴中明,解国玉,屈绍建,王修来..交易频率限制下基于CVaR的多周期稀疏投资组合优化[J].运筹与管理,2025,34(5):P.164-169,I0053-I0059,13.基金项目
教育部人文社会科学研究青年基金项目(24YJC630237) （24YJC630237）
国家自然科学基金资助项目(12471291,12001286,72171123,72171149) （12471291,12001286,72171123,72171149）
上海市哲学社会科学基金项目(2020BGL010) （2020BGL010）
国家社会科学基金重大项目(21ZDA105)。 （21ZDA105）
