南华大学学报(自然科学版)2025，Vol.39Issue(4)：P.57-64,8.DOI:10.19431/j.cnki.1673-0062.2025.04.008
基于GARCH模型和VaR的上证指数风险波动性度量研究
摘要
关键词
金融风险/统计推断/风险度量/风险管理分类
数理科学引用本文复制引用
何钐,廖基定,刘耿华..基于GARCH模型和VaR的上证指数风险波动性度量研究[J].南华大学学报(自然科学版),2025,39(4):P.57-64,8.基金项目
湖南省教育厅基金项目(CX20240819)。 （CX20240819）
