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基于差值灰色RBF网络模型股票指数预测北大核心CHSSCDCSSCI
作者：薛佳佳
发表期刊：统计与决策 2012年22期
关键词：RBF神经网络GM（1，1）模型差值结合法上证指数预测
摘要：针对RBF神经网络的预测精度受样本数据随机性影响较大，而灰色理论能弱化数据随机性的特点，文章提出了差值结合法将灰色GM（1，1）模型和RBF神经网络模型有效地结合起来，构建了差值灰色RBF网络预测模型。将该预测模型运用于股票指数预测，实证结果表明：该模型预测精度高，平均预测误差为0．52％，与BP神经网络和RBF神经网络相比具有更好的泛化能力和更高的预测精度，在股票预测中具有一定的使用价值。
宏观经济对沪港股市影响的贝叶斯研究北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：曾昭法关家宜
发表期刊：统计与决策 2016年19期
关键词：贝叶斯统计上证指数恒生中国企业指数CPI
摘要：随着我国股票市场规模的不断扩大,股市在宏观经济中的地位日益提高.为充分反映宏观经济波动结构变化对股市的影响,文章基于贝叶斯向量自回归模型(BVAR),引入马尔科夫过程,构建马尔科夫状态BVAR模型(即MSBVAR),较好地揭示不同通胀程度下股市的变化特征,结果表明:贝叶斯推断方法能更准确地刻画宏观经济对股市影响的动态关系;通货膨胀对股市有明显的拉动效应,而且温和的通货膨胀对股市有较好地促进作用.
上证指数收益特征实证分析北大核心
作者：段安康
发表期刊：统计与决策 2003年6期
关键词：上证指数金融时间序列非对称GARCH模型EGARCH模型TGARCH模型实证分析收益率GARCH－M模型
摘要：在资本市场上,许多金融时间序列在一个时间段波动较大,在另一个时间段波动又较小,波动随时间变化.这种"波动群集"等非古典现象,表明序列不仅存在自相关,也违背传统的经济计量方法所要求的同方差条件,因此利用传统的回归模型对这类时间序列进行分析往往会产生严重的不良后果.
基于非对称GARCH-MIDAS模型的上证指数波动性分析北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：韩娅玲
发表期刊：统计与决策 2021年24期
关键词：GARCH-MIDAS-A模型混频数据非对称效应上证指数波动性分析
摘要：金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性.文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应.实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币…查看全部>>
统计过程控制(SPC)在对上证指数的走势分析中的运用北大核心CHSSCDCSSCI
作者：张德华
发表期刊：统计与决策 2005年8期
关键词：统计过程控制上证指数Kolmgorov-Smirnov检验市场有效性假定
摘要：本文首先运用Kolmgorov-Smirnov检验法对上证指数的走势进行了是否是正态分布的检验,然后运用统计过程控制原理对上证指数进行检测来发现投资机会和风险.最后验证该方法的有效性,但是同时指出了这种方法的局限性.
基于自组织算法的股市预测北大核心CSCD
作者：俞海刘庆伟
发表期刊：系统工程理论方法应用 2005年3期
关键词：数据分组处理方法自组织算法股市预测上证指数
摘要：在简要地介绍GMDH算法的基础上,讨论了基于自组织算法的股市预测问题.建立带移动平均的预测模型,使预测值可以逐个地得到.以上证指数为应用实例,实验结果表明了GMDH算法在股市预测中的有效性.
基于奇异谱分析的上证指数预测模型北大核心CSCDCSTPCD
作者：吕红费文龙秦伟良
发表期刊：南京理工大学学报（自然科学版） 2003年z1期
关键词：奇异谱分析经验正交函数自回归移动平均模型上证指数
摘要：该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列--证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均模型(ARMA模型)对原序列和重构结果分别进行预测,并进行比较.
基于稳定分布的风险价值(VaR)研究与实证北大核心CHSSCDCSSCI
作者：周孝华王小庆
发表期刊：统计与决策 2009年22期
关键词：上证指数拟合优度检验稳定分布风险价值(vaR)
摘要：文章首先对上证指数收益率进行正态分布的拟合优度检验,然后对上证指数收益率进行了稳定分布拟合及稳定分布拟合优度检验.在此基础上,文章研究了基于稳定分布的VaR模型,并在实证研究中同历史模拟法、分析法计算VaR值进行比较,验证了稳定分布分析法的可行性与可靠性.
运用马尔可夫链模型预测沪综指走势北大核心CHSSCDCSSCI
作者：边廷亮张洁
发表期刊：统计与决策 2004年6期
关键词：马尔可夫链模型上证指数状态分类计算状态概率收盘状态概率状态转移概率矩阵预测收盘状态
摘要：一、马尔可夫链模型的基本原理 (一)马尔可夫链假设随机过程{X(t),t∈T},其中时间T={0,1,…),状态空间I={0,1,2……},若对任意时刻n,以及任意状态i0,i1,in-1,in,j,有
沪市成交量波动率及其对收益率的影响北大核心CHSSCDCSSCI
作者：李其德王军
发表期刊：统计与决策 2008年4期
关键词：成交量波动率上证指数偏度峰度
摘要：文章通过对上证指数成交量波动率的统计分析.定义了成交量波动率的波动水平,并验证了成交量波动率的"尖峰、厚尾"现象.通过讨论不同波动水平条件下的收益率情况,我们发现在我国证券市场中,较高的成交量波动率伴随着较高概率的投机收益;通过对上证指数成交量波动率与收益率的波动方向的符号检验,我们发现成交量波动率对收益率的影响具有非对称性,并且上证指数成交量波动率的增加对收益率正向波动的影响随着波动水平的提高而提高.

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