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- 基于投资的我国再保险预测性定价新探讨
- 带扰动倒向随机微分方程解的存在唯一性北大核心CSCDCSTPCD摘要:讨论了带扰动PBSDEx(t)+∫1t [f(x(s))+F(x(s))]ds+∫1t [g(x(s))+G(x(s))+y(s)]dW(s)=X解的存在唯一性问题.
- 基于g期望的Minkowski不等式摘要:为了证明g期望的Minkowski不等式,在g满足次线性条件下,针对非负生成元,利用比较定理和Young不等式,介绍了g期望的H(o)lder不等式;然后借助于该不等式证明了对于任意平方可积随机变量,当g满足次线性条件且为正值生成元时,g期望的Minkowski不等式成立.
- 基于g-期望的一些不等式
- 基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式的充要条件
- 共单调次可加g-估价与生成元g之间的关系CSTPCD
- 一类倒向随机微分方程比较定理北大核心CSCD摘要:讨论一类漂移系数 g(s,y,z) 关于 (y,z) 不满足 Lipschitz 条件的倒向随机微分方程 (BSDE) 的比较定理.首先定义停时列使得线性倒向随机微分方程的系数有界,从而得到相应的BSDE 存在唯一解,再令n趋于无穷,由此得到原BSDE的比较定理,并利用此结果定义一类更广的 (是g满足 Lipchitz 条件的推广) 非线性数学期望 (g-期望),并进一步讨论其性质.
- 部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略北大核心CSCDCSTPCD
- 基于投资的再保险定价模型北大核心CSCD
- 倒向随机微分方程的弱生存性及其应用北大核心CSCDCSTPCD摘要:利用随机Lyapunov方法和Chebychev不等式给出了倒向随机微分方程的解在闭集上具有弱生存性的充分条件, 并获得了一类拟线性抛物偏微分方程的黏性解于非空闭集中具有生存性的判定条件.