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滤波分形差分高斯噪声过程的结构辨识
北大核心
CSCD
作者:
肖创柏
李衍达
罗晖
发表期刊:
电子学报 1996年4期
关键词:
分形布朗运动
分形差分
高斯噪声过程
信号处理
摘要:
分形差分高斯噪声过程是分形布朗运动的一种离散等价情形,它的滤波形式非常适合于描述具有不同的短期间和长期间相关特性的信号。本文研究了滤波分形差分高斯噪声过程的结构识问题,针对存在较弱和适中的长期间相关的信号,提出了一种基于超定辅助变量乘积矩和最小描述长度准则的OIVPM-MDL结构辨识方法;针对存在强长期间相关的过程,提出了分形反滤波与OIVPM-MDL的组合定阶方法,方法的可行性与有效性通过大量的
时间序列ARFIMA模型的贝叶斯预测分析
北大核心
CHSSCD
CSSCI
作者:
朱慧明
发表期刊:
统计与决策 2006年4期
关键词:
贝叶斯推断
ARFIMA模型
预测分析
分形差分
后验分布
摘要:
ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域,其模型结构比较复杂.本文系统地研究了时间序列ARFIMA(p,d,q)模型的贝叶斯预测问题,给出了模型的似然函数形式,构造了模型参数的先验分布;根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数,建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序,并且进行了实证研究分析.