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- 作者单位
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- 语种
- 汉语（5）
- 关键词
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- 作者
- 冯文娟（1）
- 刘宣会（1）
- 刘锋（1）
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- 卢辰龙（1）
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- 张光锋（1）
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已找到 5 条结果
- 变系数回归模型的局部M-估计北大核心CSTPCD
- 具有自相关误差变系数回归模型的局部线性估计北大核心CSCDCSTPCD
- 重庆市房价变系数回归模型的建模与分析CSTPCD
- 采用变系数回归模型提取GPS坐标序列季节性信号北大核心CSCDCSTPCD
- 资产定价模型中β系数的局部加权估计北大核心CHSSCDCSSCI摘要：在资产定价模型的中,通常采用一般线性回归方法对系数进行估计,但实证数据中,由于资产的期望收益与系数之间未必存在严格的线性关系,往往会导致估计值的不精确.作为对这种估计方法的一种修正,文章利用了局部加权最小二乘估计方法对模型中的系数β进行估计,并对局部权系统的决定问题进行了相关的探讨.由于放松了系数线性性的假定,使得估计值更适应实际数据的变化规律,该方法也为风险管理者提供了一种可供选择且较为实用的数理工具.