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- 运筹与管理（1）
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- 安徽财经大学（1）
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- 汉语（1）
- Keywords
- 双因子已实现GARCH模型（1）
- 已实现方差（1）
- 已实现核波动（1）
- 波动率预测（1）
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- Authors
- 侯信盟（1）
- 吴鑫育（1）
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1 条结果
- 基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD摘要：准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的.本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性和短期微观波动.运用上证综指和日经指数的日收盘价、已实现方差和已实现核波动此类高频数据进行实证分析,结果表明:与标准已实现GARCH模型相比,两指数的双因子已实现GARCH模型在样本内表现出更大的似然估计值;通过样…查看全部>>