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  • 年份
  • 2013（1）

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  • 刊名
  • 统计与决策（1）

  • 作者单位
  • 西南交通大学（1）

  • 语种
  • 汉语（1）

  • 关键词
  • GARCH族模型（1）
  • 已实现波动率模型（1）
  • 波动率预测（1）
  • 燃油期货（1）
  • 随机波动模型（1）
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  • 作者
  • 吴晓雄（1）

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  • 我国燃油期货市场的波动率预测模型北大核心CHSSCDCSSCI
    吴晓雄
    统计与决策 2013年14期
    燃油期货已实现波动率模型随机波动模型GARCH族模型波动率预测
    摘要：准确描述和预测石油及其相关产品的价格波动对各国政府能源政策的制定以及能源风险管理工作意义重大.文章以上海期货交易所燃油期货的15分钟高频价格数据为例,实证计算了三类代表性波动率模型:已实现波动率模型、随机波动模型以及GARCH族模型对我国燃油期货价格波动的预测值,同时,采用多种损失函数对比了三类波动率模型.实证结果表明,基于高频数据的已实现波动率模型对我国燃油期货市场具有最好的波动预测精度.而就基于日数据的模型而言,随机波动模型要明显强于GARCH族模型.