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- 在不完全观察的漂移过程中达到一个目标的最大化概率摘要：对一个具有原始财产X0(<1)的投资者,当股市的涨落没有被直接观察,而仅仅是用计算的方法建立平均返回扩散模型时,他为了实现一个目标XT=1,如何达到最大的概率?在采用鞅方法的同时,以一个推广的Cameron-Martin公式就能如财富过程一样直接计算价值过程,从而采用Martin公式,可以确定动态的最优配制.
- 求解带有交易费的CVaR投资组合模型的L-S算法
- 投资组合的风险度量问题研究北大核心CHSSCDCSSCI摘要：本文研究CVaR模型对投资组合的风险度量问题,将VaR与CVaR两个风险度量模型进行比较,指出当今流行的风险管理模型VaR的缺陷,分析了CVaR模型进行风险管理的优势,以及用CVaR模型来代替VaR模型作为金融机构风险管理主要工具的重要性.
- CVaR与投资组合优化统一模型CSCDCSTPCD摘要：VaR由于能够提供衡量市场风险的实用指标,不仅便于金融机构进行风险管理,而且有助于监管部门进行有效监管,目前已得到广泛应用.本文介绍一种VaR的修正模型CVaR,并且将其与Antonio Duarte提出的投资组合优化统一模型联系起来,分析它们之间的关系.
- CVaR风险度量模型在投资组合中的运用CHSSCDCSTPCD
- 基于Copula方法的电力市场组合风险分析北大核心CSCDCSTPCD
- 基于GJR-EVT-COPULA和下偏矩的最优资产组合分析CSSCICSTPCD
- 基于DEA法构造股票投资组合的实证研究CSTPCD摘要：采用数据包络技术(DEA),选取上市公司的股票构造投资组合.另外按照通行的选股方法构造了三个投资组合并加上市场组合,采用Sharpe方法、Treynor方法和Jensen方法对这五个组合的投资业绩进行评估,并对我国股票市场的A股股票进行实证研究,最后得出基于DEA对抗型交叉评价法构造的投资组合的各评价系数最优.
- 基于自由现金流量的组合投资策略与实证分析北大核心
- 中国股市上交易活动与股票预期收益关系的实证研究北大核心CHSSCDCSSCI摘要：用交易金额和换手率来度量股票的交易活动,并用它们的标准差、变异系数反映交易活动的变化,本文通过构造投资组合与进行Fama-Macbeth多元回归等方法对中国股市所有A股股票的预期月收益率与交易活动及其波动性之间的关系进行实证研究.研究结果表明,无论控制影响股票收益率的其它因子与否,A股股票交易活动的水平与波动性均与股票的预期收益负相关.