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蚂蚁算法的投资组合模型北大核心CHSSCDCSSCI
作者：王文智张霞
发表期刊：统计与决策 2005年13期
关键词：投资组合模型蚂蚁Markowitz诺贝尔经济学奖资产组合选择1952年1990年计算机技术投资公司数学方法进化算法分散化非线性所有内部
摘要：Markowitz于1952年发表了资产组合选择的正式模型，揭示了“不要把你所有的鸡蛋放在一个篮子里”的分散化原则。该模型也使得他获得了1990年的诺贝尔经济学奖。并且直到现在仍受到广大投资公司关注。但该模型是一个非线性连续规划问题，采用纯数学方法从问题的内部解决是比较困难，而且也不实际。蚂蚁算法作为一种新型的模拟进化算法，绕过纯数学屏障，从问题外部人手，采用计算机技术，能快速准确地对问题进行求解。
三类风险偏好投资者的投资组合模型北大核心CHSSCDCSSCI
作者：韦增欣韦鑫周智超
发表期刊：统计与决策 2013年22期
关键词：投资组合模型风险偏好程度交易费用优化算法
摘要：根据投资者不同的风险偏好程度,将投资者分为三大类:风险偏好型投资者,风险厌恶型投资者,风险中性型投资者.在实际的证券投资过程中,交易成本不可避免.文章在马柯威茨的证券组合模型的基础上,综合考虑投资者的风险偏好和交易成本,构建三个证券组合模型,并运用优化算法求解.
多目标证券组合投资决策北大核心
作者：陈科燕肖冬荣
发表期刊：统计与决策 2003年4期
关键词：多目标证券组合投资决策投资组合模型期望收益率风险交易费用方差
摘要：考虑到在实际的投资中,理性的投资者总是追求收益尽可能的大、风险尽可能的小的投资组合,因此,本文利用多目标规划的方法,建立了多目标证券投资组合模型,并进一步引入偏好系数将其转化为可根据投资者偏好决定投资决策方案的模型.
基于风险计量指标的投资组合决策模型CHSSCD
作者：王腊芳胡宗义杨国安罗娟
发表期刊：运筹与管理 2005年3期
关键词：证券投资投资组合模型线性规划模型系数卖空
摘要：本文在介绍β系数涵义的基础上,以β系数的证券投资风险分析为起点,以考虑交易费用和是否允许卖空为条件,建立起相应的线性规划模型, 并借助线性规划的大M法,分析了模型解的性质,最后给出了具体的数值分析.
模糊随机环境下考虑交易费用的投资组合模型北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：朴凤华张永徐秋丽孙大军
发表期刊：统计与决策 2017年21期
关键词：模糊随机空间投资组合模型均值绝对偏差差分进化算法
摘要：文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法.模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型.最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性.
基于捕食策略的粒子群算法求解投资组合问题CSCDCSTPCD
作者：刘冬华甘若迅樊锁海杨明华
发表期刊：计算机工程与应用 2013年6期
关键词：捕食搜索策略粒子群算法投资组合模型
摘要：通过分析中国证券市场现实投资环境和实际特点,建立了一个考虑完整费用的证券投资组合模型.针对标准粒子群算法容易陷入局部最优和搜索精度不高的缺点,提出了基于捕食策略的粒子群算法,将其用于求解投资组合模型.捕食搜索策略可以通过调节限制级别来控制粒子群的搜索空间,从而平衡全局搜索和局部搜索.通过实例分析验证了算法的有效性.
投资组合模型的改进研究：基于企业社会责任视角的实证分析北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD
作者：齐岳林龙
发表期刊：运筹与管理 2015年3期
关键词：企业社会责任多目标投资组合选择多目标优化投资组合模型
摘要：在尊重和借鉴前人对企业社会责任研究，尤其是在企业社会责任评价研究基础之上，本文从投资者的角度在投资组合过程中研究企业社会责任。在Markowitz（均值—方差）理论模型上添加企业社会责任的三个一级指标期望作为目标函数，由此将传统的投资组合模型扩展为五个目标函数的投资组合选择模型，而且我们根据经济学中经典的效用函数理论证明了此模型的正确性。本文引入主流的企业社会责任评价标准，并对一些典型公司进行打分量化。在此基础之上建立了以期望回报率、…查看全部>>
双随机变量证券投资组合决策CSCDCSTPCD
作者：闫立梅
发表期刊：计算机工程与应用 2012年12期
关键词：双随机变量投资组合模型双随机变量的方差确定等价类
摘要：将收益率刻画为双随机变量,建立了均值-方差证券投资组合模型；研究并给出了双随机变量期望值和方差的一般计算方法,将模型转化为其确定等价形式；讨论了模型的凸性,证明了模型解的存在性和惟一性；通过数值例子验证了模型和方法的可行性.
风险效用投资组合模型的遗传算法求解CSCDCSTPCD
作者：陈国华李军成刘世媛
发表期刊：计算机工程与应用 2011年2期
关键词：投资组合模型遗传算法非线性分式规划
摘要：给出一个折衷考虑风险最小化和收益最大化的单目标决策方法,以单位风险收益最大化为决策目标建立了投资组合的非线性分式规划模型,考虑到分式规划问题的求解难度,利用遗传算法求解模型,并给出算法步骤.最后,给出了数值算例,结果表明该算法是简单有效的.
PPP项目国有企业隧道行为研究北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD
作者：高若兰胡嘉刘继才
发表期刊：运筹与管理 2021年3期
关键词：PPP项目国有企业隧道行为投资组合模型蒙特卡洛模拟
摘要：PPP项目中,国有企业时常利用控制权优势和信息不对称实施隧道行为,加大了民营资本进入PPP项目的阻力,损害了项目整体利益,不利于PPP模式的健康可持续发展.本文在分析PPP项目中国企隧道行为表现形式和形成机理的基础上,分别通过博弈论和投资组合模型构建了隧道行为实施条件和发生概率模型.研究结果表明,国企实施隧道行为需具备基于控制权的先决条件,挖掘成本相对项目利益的比重越大,所需控制权越高;而隧道行为的发生概率随着挖掘成本的降低和控制权的…查看全部>>

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