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已找到 61 条结果
- 具有随机特征的风险投资组合问题分析北大核心CSCD摘要：利用随机微分方程理论,对一类具有随机特征的风险投资组合问题进行深入研究.通过选择适当的效用函数,在假设最优投资组合方案存在的情况下,结合随机最优控制中的Hamilton-Jacobi-Beuman方程,建立相应的拉格朗日函数,得到具有随机特征的风险投资组合问题最优投资策略的一个定量结果.并在定量研究的基础上进行定性分析,得到与风险投资理论相吻合的结论.
- 关于投资收益-风险模型等价性的证明CSCDCSTPCD摘要：通过拉格朗日乘子法和Kuhn-Tucker条件证明了投资收益-风险模型两种策略的等价性, 即这两种策略对应的最优投资组合是相同的.
- 交流源作用下介观串联RLC电路系统量子态随时间的演化北大核心CSCDCSTPCD
- 基于柔性分析的风电并网容量优化建模北大核心CSCDCSTPCD
- 似水准椭球北大核心CSCD
- 发电机单机无穷大系统动力学模型的理论研究北大核心CSCDCSTPCD
- 高等数学中证明不等式的几种方法CHSSCD
- 实际报价结算下的灵敏度矩阵消除阻塞的算法北大核心CSCDCSTPCD
- 关于广义Lagrange函数的一个注
- 构造（2＋1）维扰动 Boussinesq 方程的近似守恒律CSTPCD摘要：利用近似Noether-type对称算子构造了具有扰动项的（2＋1）维Boussinesq方程的近似守恒向量和近似守恒律，在（2＋1）维Boussinesq方程允许的拉格朗日函数的情况下，利用近似Noether法研究了该方程的守恒律，给出了（2＋1）维扰动Boussinesq方程的近似Noether对称算子、近似守恒向量以及近似守恒律。