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基于灰色支持向量机的基金波动率预测研究北大核心CSCDCSTPCD
作者：耿立艳马军海
发表期刊：计算机应用研究 2009年7期
关键词：v-支持向量回归灰色支持向量机波动率预测
摘要：鉴于灰色预测方法和支持向量机各自的优点,将灰色预测方法与支持向量机相结合,建立灰色支持向量机模型,并以极差替代收益的标准差度量波动率,运用新模型对深圳基金波动率进行实例分析.通过与v-支持向量机的预测结果对比,发现所提出的模型适合于基金波动率的中短期预测.
高频数据下商品期货波动率研究 ——基于不同已实现测度和改进的厚尾分布CHSSCD
作者：邓亚东王波
发表期刊：技术与创新管理 2018年4期
关键词：Realized GARCH模型medRV已实现测度广义双曲线偏t分布波动率预测
摘要：商品期货收益率序列存在明显的厚尾现象,将扰动项设定为厚尾分布的波动率模型要优于普通Gaussian分布以及t分布模型.以7种损失函数作为评价准则,在扰动项分别服从偏t分布以及广义双曲线偏t分布时比较了波动率RV、二次幂变差BV以及medRV3种不同已实现测度下Realized GARCH模型对商品期货的波动性预测能力.最后得到扰动项服从ghst分布的Realized GARCH模型具有更优的预测能力.
金融资产收益率波动预测——基于我国股票市场跳跃行为研究北大核心CHSSCDCSSCI
作者：柳会珍张成虎李育林
发表期刊：当代经济科学 2011年5期
关键词：已实现波动率跳跃波动率预测金融风险
摘要：金融资产收益率波动是资产定价和金融风险管理的核心部分，而跳跃是收益率波动中的重要组成部分。基于修正z一检验，本文检测识别我国股市波动中跳跃行为，并且研究了跳跃的时序特征，统计结果表明，在市场大波动时期，和连续成份相比，跳跃对于波动率具有极其重要的贡献。建立包含跳跃的已实现波动率非齐次自回归模型，在波动模型中纳入滞后绝对日收益率和杠杆效应预测股指收益率波动。实证分析结果显示，对于短期的波动预测，包含跳跃和两种影响因素的波动模型表现最好，…查看全部>>
基于GARCH族模型的收益波动率预测绩效评估方法北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：刘青戴经跃杨超
发表期刊：统计与决策 2015年9期
关键词：GARCH波动率预测估计函数最小二乘法
摘要：GARCH族模型已广泛地应用于金融市场中资产收益波动率的预测.尽管如此,在实际应用中异方差结构的选择是预测建模的一个难题.文章从波动性预测的视角,提出一种高效的半参数方法进行序列结构参数的估计,以减少估计的效率代价对模型绩效评估的影响.此外,使用最小二乘方法评估模型绩效以输出统计意义下的结果,并规避“数据窥察”问题.在实证分析中,以股票市场的收益数据为样本,对6种常见的GARCH族结构进行了实证对比研究,结果发现,与其它GARCH类结…查看全部>>
我国燃油期货市场的波动率预测模型北大核心CHSSCDCSSCI
作者：吴晓雄
发表期刊：统计与决策 2013年14期
关键词：燃油期货已实现波动率模型随机波动模型GARCH族模型波动率预测
摘要：准确描述和预测石油及其相关产品的价格波动对各国政府能源政策的制定以及能源风险管理工作意义重大.文章以上海期货交易所燃油期货的15分钟高频价格数据为例,实证计算了三类代表性波动率模型:已实现波动率模型、随机波动模型以及GARCH族模型对我国燃油期货价格波动的预测值,同时,采用多种损失函数对比了三类波动率模型.实证结果表明,基于高频数据的已实现波动率模型对我国燃油期货市场具有最好的波动预测精度.而就基于日数据的模型而言,随机波动模型要明显强于GARCH族模型.
基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD
作者：吴鑫育侯信盟
发表期刊：运筹与管理 2020年12期
关键词：双因子已实现GARCH模型已实现方差已实现核波动波动率预测
摘要：准确地预测金融市场的波动率对市场管理者和参与者而言都是至关重要的.本文在标准已实现GARCH模型基础上,将条件方差乘性分解为长期方差和短期方差两部分,分别构造包含杠杆函数的长期方差方程和短期方差方程,用以捕捉波动率的长记忆性和短期微观波动.运用上证综指和日经指数的日收盘价、已实现方差和已实现核波动此类高频数据进行实证分析,结果表明:与标准已实现GARCH模型相比,两指数的双因子已实现GARCH模型在样本内表现出更大的似然估计值;通过样…查看全部>>
股指波动率的最小二乘支持向量机预测方法北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：耿立艳
发表期刊：统计与决策 2015年9期
关键词：波动率预测最小二乘支持向量机变加速系数粒子群优化算法
摘要：为了提高金融波动率的预测精度,提出一种将相空间重构技术、最小二乘支持向量机(LSSVM)与变加速系数粒子群优化(PSO TVAC)算法相结合的波动率预测方法.首先,对原始波动率序列进行相空间重构,判断其混沌特性;其次,利用LSSVM优良的非线性映射特性对重构后的序列进行建模及预测,同时采用PSO TVAC算法选择LSSVM最优参数.将该方法应用于上证综指股指收益的波动率预测,结果表明,此方法获得了较高的波动率预测精度,为波动率的准确预测提供了一种有益尝试.
中国股市波动率预测——基于已实现EGARCH模型和已实现SVL模型的实证比较研究北大核心CSTPCD
作者：吴鑫育王小娜王海运
发表期刊：重庆理工大学学报（自然科学版） 2021年7期
关键词：已实现EGARCH已实现SVL杠杆效应已实现核波动率预测偏斜学生t分布
摘要：通过采用上证综合指数数据,对已实现EGARCH(REGARCH)模型与已实现SVL(RSVL)模型在不同分布设定(正态分布、学生t分布与偏斜学生t分布)以及样本外阶段(预测总样本期、高波动期与低波动期)下的波动率预测表现进行实证比较研究.结果表明:在预测总样本期,REGARCH模型在3种分布下的样本外预测表现都优于RSVL模型,REGARCH模型在各分布下的样本外预测表现取决于选择的损失函数;在预测高波动期,其与预测总样本期具有相似的…查看全部>>
基于中位数GARCH模型的汇率波动率预测北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：张曼赵学靖田人合
发表期刊：统计与决策 2017年11期
关键词：中位数GARCH模型GARCH波动率预测
摘要：自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化.汇率波动越来越频繁、越来越大.汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义.文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性.由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差.
期权定价的波动率模型比较与探索CSTPCD
作者：王胜安周清
发表期刊：首都师范大学学报（自然科学版） 2021年2期
关键词：波动率预测信息含量模型结合模型比较
摘要：选取上证50ETF期权数据,利用信息含量的比较方法,对广义自回归条件异方差(GARCH)模型、Black-Scholes(B-S)隐含波动率模型、无模型、异质自回归波动率(HAR-RV)模型和"短期依赖"结合模型的波动率预测能力进行比较.实证结果表明,各模型的信息含量排序为ARMA-GARCH、B-S、HAR-RV、无模型和结合模型.对于单个模型而言,GARCH模型的预测精度相对较低,无模型隐含波动率表现最优,在综合考虑操作复杂程度和…查看全部>>

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