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基于“克强指数”对中国GDP的混频预测研究
作者：秦梦孙毅代天娇
发表期刊：青岛大学学报（自然科学版） 2018年1期
关键词：MIDAS模型混频数据预测精度克强指数GDP增长率
摘要：通过构建MIDAS混频数据模型,基于“克强指数”对中国季度GDP增长率进行预测研究,并与ADL同频模型的预测误差相比较,结果表明,MIDAS混频数据模型在预测精度上占优,因此可用月度“克强指数”对季度GDP增长率进行预测,为宏观经济政策的制定提供依据.
混频背景下百度网络信息搜索与景区客流量的关联性研究——以重庆为例CHSSCD
作者：张斌儒蒲玉莲
发表期刊：产业与科技论坛 2019年24期
关键词：混频数据信息搜索游客流量关联性
摘要：本文在混频数据情形下,探索网络信息搜索与景区客流量之间的关联性.以重庆为例,分析周度客流量与月度客流量之间的统计特征,并对二者进行协整分析和格兰杰因果检验,找出对景区客流量具有预测能力的关键词变量.分析发现,周度网络信息搜索与月度景区客流量之间有显著的相关性,关键词变量与景区客流量之间存在长期动态关系,对客流量具有一定的预测能力.分析结果可为基于混频数据的旅游需求预测提供依据.
经济景气指标与实际GDP增长率的混频预测北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：刘汉刘营王永莲
发表期刊：统计与决策 2017年21期
关键词：混频数据MFVAR模型GDP增长率实时预报短期预测
摘要：文章通过构建月度景气指标与季度实际GDP增长率之间的混频动态向量自回归模型,并采用期望最大值算法和卡尔曼滤波来实现混频数据和缺失数据的估计和迭代预测.大量月度景气指标的MFVAR模型的伪实时数据的多步滚动迭代样本外预测结果表明:虽然不同类别的月度景气变量在不同预测期的预测结果存在一定的差异,但实时预报、短期预测,以及组合预测结果均表明混频动态向量自回归预测模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报和短期预测具有精确性、有效性与适用性.
基于混频数据的宏观经济组合预测模型与实证北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：左喜梅刘文翠
发表期刊：统计与决策 2020年7期
关键词：混频数据MIDAS模型宏观经济组合预测
摘要：文章利用我国日度金融数据和月/季度宏观经济数据,从伪样本外预测的角度,构建混频数据抽样模型(MIDAS),并加入金融、经济领先因子,对比四类组合预测模型对宏观经济的预测精度.结果显示:组合预测模型能减少对宏观经济预测的系统误差,提高预测精度.其中,日度金融数据可以提高单变量的预测精度;无论在MIDAS还是在传统预测模型中,月/季度宏观经济数据均能提高对宏观经济的预测精度;月/季度宏观经济数据对宏观经济的预测效果与日度金融数据对宏观经…查看全部>>
基于Lasso-MIDAS模型的混频时间序列预测研究北大核心CSTPCD
作者：罗楠王璐吴江斌夏正兰
发表期刊：计算机应用研究 2022年4期
关键词：混频数据MIDAS模型正则化特征选择
摘要：针对传统的时间序列预测方法在处理复杂丰富的大数据时常面临变量间抽样频率不同、数据相关性复杂等问题,基于Lasso算法和混频数据抽样模型(MIDAS)提出了不改变数据结构的混频时序预测模型Lasso-MIDAS.该模型通过融合MIDAS处理混频信息的机制和Lasso算法的压缩特性来实现估计预测,实时修正对预测最有效的混频变量集;根据常见的正则化方法岭回归设计了Ridge-MIDAS模型用做对比.实验结果表明,Lasso-MIDAS在预测…查看全部>>
基于混频数据的社会物流成本预测北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：黄羽翼艾小青吴盼玉
发表期刊：统计与决策 2020年13期
关键词：物流成本混频数据经济预测
摘要：降低社会物流成本对提升国民经济运行效率至关重要.文章从宏观层面出发,基于若干宏观指标对社会物流总费用及其在GDP中的占比进行预测,为解决不同频率数据建模的问题,选用ADL-MIDAS模型方法进行预测分析.结果表明:季度GDP对社会物流总费用的预测效果较月度全社会用电量更为准确;第三产业占比可以有效预测社会物流总费用占比,外生变量引入并不能有效提高预测效果.从模型应用效果看,ADL-MIDAS模型能够有效提高估计精度,而滚动窗口和递归…查看全部>>
基于GARCH-MIDAS模型的宏观经济与股市波动关系北大核心CSCDCSTPCD
作者：石强杨一文刘雅凯
发表期刊：计算机工程与应用 2019年15期
关键词：宏观经济股市波动GARCH-MIDAS模型混频数据
摘要：以宏观经济变量为研究变量,运用多因子GARCH-MIDAS(Mixed Data Sampling)模型研究了我国宏观经济与股市波动之间的关系.研究结果表明:多因子GARCH-MIDAS模型较好地描述了宏观经济与股市波动之间的关系.工业增加值和社会消费品零售总额会对股市长期波动产生正向影响,并且这种影响有逐渐增强的趋势.利率与货币供给量则在不同经济发展阶段对股市波动的影响表现出一定的差异性,这主要是与当时的宏观经济环境以及经济变量自身的特征有关.
面向混频数据的时滞GM(1,N)模型北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD
作者：王洁方田晨萌
发表期刊：运筹与管理 2021年12期
关键词：混频数据GM(1,N)时滞
摘要：采样频率不同、间距不等的混频数据背景下,考虑时滞是系统要素间因果作用的常见现象,提出含时滞参数的混频GM(1,N)建模方法.根据时滞特征不同,将模型划分为两类:同步推移型时滞GM(1,N)模型和累积型时滞GM(1,N)模型.同步推移型用于表征时滞长度固定但起始时间不确定、具有管道延迟性质的时滞关系.累积型用于表征时滞长度不确定、因果效应逐步叠加的时滞关系.将指数Almon函数作为时滞分布函数,该函数可完全由数据驱动生成递增、递减、S型…查看全部>>
基于大数据的混频宏观经济预测与监测指数构建北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：纪尧
发表期刊：统计与决策 2021年7期
关键词：CPIPPI大数据MIDAS混频数据
摘要：为了有效预测和监控我国价格数据,文章以CPI和PPI价格序列为例,利用商品价格大数据构建CPI和PPI高频监测指数,收集了2009年1月1日至2019年12月27日的高频大类商品大数据,构建混频抽样模型(MIDAS).结果显示,大数据下的混频MIDAS模型对CPI和PPI的动态预测效果优于传统的ADL和GARCH模型,证明大数据下的混频MIDAS模型对我国价格数据具有较好的监测效果.
基于非对称GARCH-MIDAS模型的上证指数波动性分析北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：韩娅玲
发表期刊：统计与决策 2021年24期
关键词：GARCH-MIDAS-A模型混频数据非对称效应上证指数波动性分析
摘要：金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性.文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应.实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币…查看全部>>

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