- 年份
- 2004（1）
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- 刊名
- 北京交通大学学报（1）
- 作者单位
- 北京交通大学（1）
- 语种
- 汉语（1）
- 关键词
- Poisson点过程（1）
- 概率论（1）
- 统计物理模型（1）
- 股市指数收益过程（1）
- 连续渗流（1）
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- 作者
- 王军（1）
- 王宁（1）
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- 基于连续渗流的股市指数波动模型北大核心CSCDCSTPCD摘要：根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.