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年份
2012
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刊名
经济数学
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作者单位
中国人民大学
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语种
汉语
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关键词
ARIMA模型
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Ito微分公式
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倒向随机微分方程
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时间序列预测
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非比例再保险定价
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作者
郑鸬捷
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条结果
基于投资的我国再保险预测性定价新探讨
作者:
郑鸬捷
发表期刊:
经济数学 2012年1期
关键词:
非比例再保险定价
倒向随机微分方程
Ito微分公式
时间序列预测
ARIMA模型
摘要:
从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益结合,对非比例再保险建立在一类在较弱的市场假设条件下进行投资的线性正倒向随机微分方程的改进模型.根据一类特殊线性倒向随机微分方程的显式解,加入时间序列预测方法,给出了基于投资的非比例再保险定价公式,为保险公司厘定非比例再保险的保费提供新的可行性方法.