- 年份
- 2009（1）
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- 刊名
- 管理工程学报（1）
- 作者单位
- 东南大学（1）
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- 汉语（1）
- 关键词
- Black-schoks模型（1）
- 期权定价（1）
- 混合神经网络（1）
- 遗传算法（1）
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- 作者
- 张鸿彦（1）
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- 应用混合神经网络和遗传算法的期权价格预测模型北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD摘要：隐含波动率是指在市场中观察的期权价格所蕴涵的波动率.提出了一种加权的隐含波动率作为混合神经网络的输入变量,建立了混合神经网络和遗传算法相结合的期权价格预测模型,通过遗传算法来优化神经网络的结构和获得隐含波动率的权重.在对香港金融衍生品市场的实证中表明,本文模型在预测结果上要优于传统的Black-Scholes模型.