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- BT项目回购价款确定方法研究北大核心
- 基于CAPM模型的青岛市海洋新能源开发风险研究
- 中国煤炭采选业投资组合收益率预测研究——基于CAPM与Fama-French三因素模型摘要:根据我国煤炭采选企业2016~2018年的股票市场数据,将CAPM与Fama-French三因素模型进行对比,研究其在基准收益率预测方面的适用情况.结果发现:在"十三五"规划中进行的煤炭行业大规模去杠杆之后,煤炭产量下降,经济环境发生巨大变化.传统的CAPM对煤炭行业的适用性不足,我国煤炭行业存在显著的规模和价值效应,实证结果表明Fama-French三因素存在更好的适用性,因此Fama-French三因素模型对煤炭采选业收益率的预测更适用.
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- CAPM和Fama-French三因素模型在国内证券市场的实证检验--基于A股不同行业的研究
- 资本资产定价模型在煤炭板块投资风险的实证研究
- 上市券商股CAPM模型适用性及收益影响因素研究北大核心CSTPCD
- 基于CAPM模型对我国白酒行业的实证研究摘要:白酒行业作为中国的传统行业,一直领先于世界,逐渐形成了系统性价值增值投资结构,激发了无数投资者的投资热情.CAPM模型作为主流的资本资产定价模型,自创立以来就深受众多学者的青睐,对投资者的投资决策产生着不可小觑的影响,模型中的β系数也是衡量证券市场系统风险的一个重要概念.本文主要采用白酒行业的20家上市公司2016年至2018年的日收盘数据作为样本,运用CAPM模型对其进行实证分析,以检验CAPM能否有效进行投资分析,并结合相关数据进…查看全部>>