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年份
2024
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
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汉语
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关键词
CVE模型
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Caputo导数
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傅里叶分析法
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收敛性
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紧致差分格式
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胡青
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分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法
作者:
胡青
喻喜沩
孙玉东
发表期刊:
哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2024年1期
关键词:
CVE模型
Caputo导数
紧致差分格式
傅里叶分析法
稳定性
收敛性
摘要:
提出一种关于求解分数阶CEV模型下未定权益的紧致差分法.在时间上采用Caputo导数进行离散,在空间上采用4阶紧致差分格式进行离散.针对未定权益,得到一个时间2-α阶,空间4阶精度的紧致差分格式.并且运用傅里叶分析法和数学归纳法验证该方法的稳定性和收敛性.最后,通过数值实验验证该方法的有效性.