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- 沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量--基于ARFIMA-GARCH-Copula模型北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD
- Copula函数的非参数核密度估计北大核心CHSSCDCSSCI摘要：Copula函数包含了变量的边际分布和变量间的相关结构两方面的信息.用Copula函数可以很灵活地构造相关结构和边际分布不同的联合分布函数.Archimedean Copula函数在金融市场分析中很有用.在用Copula理论建模的过程中有一个很重要的环节是参数估计.文章采用对边际分布不作具体假设的非参数核密度方法来估计Archimedean Copula的参数,并用实证说明方法的有效性.
- Copula函数在本科课程设置中的应用北大核心CHSSCDCSSCI摘要：为了分析统计学专业本科课程设置情况,文章应用Copula函数对温州大学统计学专业的学生成绩为例进行了分析,分析了专业必修课、专业选修课、公共基础课、方向模块课与总成绩之间的关系,从而根据统计学专业的培养目标对课程建设及改革提出方向.
- 一种新的Copula函数的参数估计方法北大核心CHSSCDCSSCI
- 基于新陈代谢GM(1,1)-Copula-BP神经网络的STI预测北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
- Archimedean Copula函数中参数的Bootstrap估计北大核心CHSSCDCSSCI摘要：文章给出Archimedean Copula函数中参数的Bootstrap估计.Bootstrap估计能对所有的Archimedean Copula函数中的参数进行估计,通过计算机模拟,把Bootstrap估计方法与和的非参数法进行了比较,说明Bootstrap估计的优越性.最后对上证基金和上证B股进行了实证分析,体现了Bootstrap估计的实用性.
- 基于Copula函数的CPI与GDP相关性研究北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
- 基于多维t-Copula函数的投资组合的CVaR分析北大核心CHSSCDCSSCI
- 基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量北大核心CHSSCDCSSCI摘要：文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场.在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性.
- 洪水二维变量重现期的探讨北大核心CSCDCSTPCD