- 年份
- 2004(1)
- 核心收录
- 中国人文社会科学引文数据库(CHSSCD)(1)
- 中文社会科学引文索引(CSSCI)(1)
- 北京大学中文核心期刊目录(北大核心)(1)
- 刊名
- 当代经济科学(1)
- 作者单位
- 西安交通大学(1)
- 语种
- 汉语(1)
- 关键词
- Fama-Macbeth回归(1)
- 交易金额(1)
- 投资组合(1)
- 换手率(1)
- 预期收益率(1)
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- 作者
- 凌宗平(1)
- 袁晓玲(1)
- 陈志平(1)
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- 中国股市上交易活动与股票预期收益关系的实证研究北大核心CHSSCDCSSCI摘要:用交易金额和换手率来度量股票的交易活动,并用它们的标准差、变异系数反映交易活动的变化,本文通过构造投资组合与进行Fama-Macbeth多元回归等方法对中国股市所有A股股票的预期月收益率与交易活动及其波动性之间的关系进行实证研究.研究结果表明,无论控制影响股票收益率的其它因子与否,A股股票交易活动的水平与波动性均与股票的预期收益负相关.