- Years
- 2014(1)
- Indexed by
- 中国科学引文数据库(CSCD)(1)
- 中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)(1)
- 北京大学中文核心期刊目录(北大核心)(1)
- Journals
- 中国海洋大学学报(自然科学版)(1)
- Affiliations
- 中国海洋大学(1)
- Languages
- 汉语(1)
- Keywords
- Front-fixing变换(1)
- 紧致差分格式(1)
- 美式期权定价(1)
- 自由边界问题(1)
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- Authors
- 于国晓(1)
- 谢树森(1)
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1 条结果
- 美式期权定价模型的高阶紧差分方法北大核心CSCDCSTPCD摘要:期权定价是金融衍生工具理论研究和实际应用的核心,美式期权可以提前实施,在实践中具更大的灵活性,一般情况下,美式期权价格没有解析的定价公式,因此研究美式期权定价问题的数值解法具有重要意义.本文通过对美式买入期权Black-Scholes方程进行Front-fixing变量替换,将自由边界问题转化为一个参数非线性的定边界问题.构造求解美式买入期权定价模型的一个3层四阶紧致差分格式,由Fourier方法证明此格式是稳定的.数值实…查看全部>>