- Years
- 2014（1）
- Indexed by
- 中国科学引文数据库(CSCD)（1）
- 中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)（1）
- 北京大学中文核心期刊目录(北大核心)（1）
- Journals
- 中国海洋大学学报（自然科学版）（1）
- Affiliations
- 中国海洋大学（1）
- Languages
- 汉语（1）
- Keywords
- Front-fixing变换（1）
- 紧致差分格式（1）
- 美式期权定价（1）
- 自由边界问题（1）
- 更多...
- Authors
- 于国晓（1）
- 谢树森（1）
相关度
- 相关度
- 发表时间
每页显示10条
- 每页显示10条
- 每页显示20条
- 每页显示30条
1 条结果
- 美式期权定价模型的高阶紧差分方法北大核心CSCDCSTPCD摘要：期权定价是金融衍生工具理论研究和实际应用的核心,美式期权可以提前实施,在实践中具更大的灵活性,一般情况下,美式期权价格没有解析的定价公式,因此研究美式期权定价问题的数值解法具有重要意义.本文通过对美式买入期权Black-Scholes方程进行Front-fixing变量替换,将自由边界问题转化为一个参数非线性的定边界问题.构造求解美式买入期权定价模型的一个3层四阶紧致差分格式,由Fourier方法证明此格式是稳定的.数值实…查看全部>>