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- 经济政策不确定性对"中-美"股市、"中国股市-黄金市场"的长期动态相关性影响研究——基于DCC-MIDAS模型北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD摘要：研究聚焦在中国经济政策不确定性对"中-美"股市、"中国股市-黄金市场"的长期动态相关性影响方面.引入Baker提出的用于衡量经济政策不确定性的EPU指数建立修正版DCC-MIDAS模型,基于该模型的实证结果如下:其一,中国经济政策不确定性指数变动对"中-美"股市的长期相关性具有显著的正向影响;其二,中国经济政策不确定性指数变化对"中国股市—黄金市场"的长期相关性具有显著的负向影响,当经济政策不确定性较高时,投资者会倾向于选择相对安全的…查看全部>>
- 基于GARCH-MIDAS模型的宏观经济与股市波动关系北大核心CSCDCSTPCD摘要：以宏观经济变量为研究变量,运用多因子GARCH-MIDAS(Mixed Data Sampling)模型研究了我国宏观经济与股市波动之间的关系.研究结果表明:多因子GARCH-MIDAS模型较好地描述了宏观经济与股市波动之间的关系.工业增加值和社会消费品零售总额会对股市长期波动产生正向影响,并且这种影响有逐渐增强的趋势.利率与货币供给量则在不同经济发展阶段对股市波动的影响表现出一定的差异性,这主要是与当时的宏观经济环境以及经济变量自身的特征有关.
- 经济政策不确定性与数字货币市场波动影响研究——基于比特币市场的实证分析北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD摘要：本文运用混频模型(GARCH-MIDAS)实证研究了全球和7个国家的经济政策不确定性指标(EPU)对比特币市场的波动率影响。样本内结果表明,全球和七个国家的EPU指数对未来比特币市场波动率有显著的影响,EPU在样本内能提升比特币波动率的预测效果,且美国和澳大利亚的EPU与比特币市场波动率呈正相关,其余EPU与之呈负相关。然后运用模型置信集合(MCS)样本外检验发现,美国经济政策不确定性指标相比其他EPU指标更能提高对比特币市场波动率的…查看全部>>
- 考虑高维宏观信息的波动率与股票价格预测北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD摘要：为刻画股票价格的非线性动态特征,并充分利用高维宏观经济变量对股价的预测能力,文章基于LSTM模型、LASSO降维和混频模型,研究了高维情形下利用低频宏观经济变量预测高频股价的问题.首先,使用LASSO方法对高维宏观经济变量进行筛选,并进行因子分析提取宏观因子;然后,使用该宏观因子构建混频GARCH-MIDAS模型以预测波动率;最后,以包含宏观经济信息的波动率和通过因子分析降维后的技术指标因子作为特征,输入LSTM神经网络模型来预测上证…查看全部>>
- 融合多源混频不确定性信息的油价波动驱动因素北大核心摘要：研究将多源不确定性指标纳入传统油价波动影响因素的分析框架,对国际油价波动的驱动因素进行了量化分析.综合考虑宏观经济变量、供需基本面因素、投机因素等传统油价驱动因素,以及经济政策不确定性、政治不确定性和金融市场不确定性等多源不确定性因素,基于单因子和双因子GARCH-MIDAS模型,考察了各因素对国际油价波动的影响及其差异特征.实证结果表明:供需因素对油价波动存在显著的异质性影响,传统变量仍是影响油价波动的主要驱动力;不确定性因素对长期…查看全部>>
- 时变风险厌恶与黄金期货市场波动率--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究摘要：黄金作为特殊的贵金属,一直被投资者视为拥有“避风港”特征的有效避险工具。将时变风险厌恶指数(R_(A))引入GARCH-MIDAS模型中,研究R_(A)对黄金期货波动率的影响及预测作用。采用损失函数和模型置信集(MCS)评价不同模型的样本外预测精度。实证结果表明:R_(A)对黄金期货市场波动有显著的正向影响;相比于其他模型,引入R_(A)的GARCH-MIDAS-RA模型拥有更好的参数估计结果和预测结果。