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临时收储政策退出对玉米期货和现货价格发现功能的影响
北大核心
CSCD
CSTPCD
作者：
李辛一
朱满德
姚志
发表期刊：
中国农业大学学报 2021年3期
关键词：
临时收储政策
期货和现货市场
价格发现
IS模型
玉米
摘要：
借助改进的蛛网模型,分析了临时收储政策退出对我国玉米期货和现货市场价格发现功能的影响机理;并综合运用滚动协整、VECM、BEKK-GARCH与IS模型,系统探究了2009-2019年我国临储政策及其改革对玉米期货和现货市场价格发现功能的影响.研究发现:1)我国玉米期货和现货价格存在相互引导关系.2)BEKK-GARCH模型表明,我国玉米现货价格和期货价格之间存在单向波动溢出效应,临储政策的退出使期货和现货价格的关系更为密切.3)IS模…
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