- 年份
- 2014（1）
- 2006（1）
- 核心收录
- 中国科学引文数据库(CSCD)（1）
- 中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)（1）
- 北京大学中文核心期刊目录(北大核心)（1）
- 刊名
- 厦门大学学报（自然科学版）（1）
- 吉首大学学报（自然科学版）（1）
- 作者单位
- 云南大学（1）
- 武汉大学（1）
- 语种
- 汉语（2）
- 关键词
- Ito-Skorohod随机微分方程（2）
- Edgeworth级数（1）
- 亚式期权（1）
- 几何平均（1）
- 回望买入期权（1）
- 离散算术平均（1）
- 更多...
- 作者
- 丁海燕（1）
- 何树红（1）
- 周密（1）
- 左玲（1）
- 李时银（1）
- 更多...
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- 跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价北大核心CSCDCSTPCD摘要：在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.
- 跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价摘要：在股票市场有重大信息公布时,股票价格会发生跳跃.在股票价格服从Ito-Skorohod跳跃扩散过程的条件下,运用概率论的方法研究离散几何平均亚式期权的定价,并得出其定价公式.