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共找到 10 条结果
- 基于MCMC方法的贝叶斯AR(p)模型分析北大核心CHSSCDCSSCI摘要：本文提出运用Gibbs抽样的MCMC方法,解决时间序列AR(p)模型贝叶斯分析过程中所遇到的复杂的数值计算问题,借数据仿真分析来说明运用WinBUGS软件建模的分析过程,得出以MCMC为基础的WinBUGS软件简便了贝叶斯AR(p)模型的实际应用的结论.
- 基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析CHSSCDCSCDCSTPCD摘要：针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型.首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较.研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性.
- 基于MCMC稳态模拟的指数回归模型及其应用CHSSCD摘要：讨论了加速失效模型族中最简单而又十分重要的指数回归模型,利用贝叶斯方法提高了该模型的有效性.为了较好的解决高维数值积分在实际应用中的难题,提出了对寿命服从指数分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛 (Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 方法动态模拟出参数后验分布的马尔科夫链,在回归参数的先验分布为多元正态分布时,给出随机截尾条件下,回归参数在指数回归模型中的贝叶斯估计,提高了计算的精度…查看全部>>
- 基于MCMC稳态模拟的Weibull共享异质性模型及其可靠性应用摘要：针对传统假设中个体寿命独立同分布的不足,构建了贝叶斯Weibull共享异质性模型,提出了对寿命服从Weibull分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)方法动态模拟出参数后验分布的马尔可夫链,在异质性因子的先验分布为Gamma分布时,给出随机截尾条件下,参数在Weibull共享异质性模型中的贝叶斯估计,提高了计算的精度.借助数据仿真说明了利用WinBUGS(B…查看全部>>
- 基于Bayesian MCMC方法的美式障碍期权模拟定价摘要：在最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法基础上,提出用加权最小二乘与蒙特卡洛(MC)方法相结合,得到加权最小二乘蒙特卡洛(WLSM)方法,研究了障碍期权模拟定价的问题.假设标的资产价格过程遵循几何布朗运动,分析了是否支付红利和生成期权价格路径的问题.使用随机化Faure序列替换LSM方法中伪随机数,给出了WLSM方法在美式障碍期权定价的算法步骤.使用R语言对美式障碍上升敲出看跌期权(up-and-out put)在支付红利的情形下进行数值模拟…查看全部>>
- 基于MCMC方法的继电器加速寿命试验分析北大核心摘要：针对继电器贮存寿命的可靠性评估问题,根据生存分析理论,提出基于Box-Cox变换的步进加速寿命试验模型.考虑多个环境应力,结合累积失效模型,运用基于Gibbs抽样的MCMC方法,给出先验分布为多元分布情形下继电器加速寿命试验模型参数的贝叶斯估计,并利用BUGS软件包进行仿真分析.为了与传统方法进行比较,给出参数的极大似然估计,并对两种方法进行模拟分析.模拟结果表明,提出的加速寿命试验模型及模型参数估计方法可有效提高继电器寿命评估…查看全部>>
- 广义非参数回归的B样本贝叶斯估计北大核心CSCD摘要：本文主要研究广义非参数模型B样条Bayes估计.将回归函数按照B样条基展开,我们不具体选择节点的个数,而是节点个数取均匀的无信息先验,样条函数系数取正态先验,用B样条函数的后验均值估计回归函数.并给出了回归函数B样条Bayes估计的MCMC的模拟计算方法.通过对Logistic非参数回归的模拟研究,表明B样条Bayes估计得到了很好的估计效果.
- EV回归的半参数部分线性模型的Bayes估计北大核心CSCD摘要：考察部分线性模型y=Xrβ+g(t)+ε,ε～N(0,σ2),其中回归变量X可以精确测量,而t具有测量误差.用光滑样条估计非参数函数g(t),结合光滑样条的Bayes解释及Bayes的线性回归,将模型中的未知参数赋以一定的先验,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数.MCMC模拟的另外一个好处是容易从后验样本中构造后验样本区间估计.最后,提供了一个模拟例子来说明Bayes方法的估计效果.
- 删失试验寿命的贝叶斯威布尔生存回归模型北大核心CHSSCDCSSCI摘要：为了弄清被试产品的寿命分布,求出各项可靠性指标,常常需要进行删失试验.如何对得到的这些数据进行处理是生存分析需要解决的一个重要问题.本文针对这个问题提出了贝叶斯威布尔生存回归模型.
- 基于贝叶斯SV模型的通货膨胀水平与不确定性关系研究北大核心CHSSCDCSSCI摘要：针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系.研究结果表明:我国通货膨胀不确定性中具有明显的持续性特征,并且通胀水平中虽然不存在与金融资产价格运动类似的杠杆效应,但是正向冲击增加了经济行为主体对未来不确定性的预期,由此将导致明显的"示范效应"和"追涨效应";特别是风险溢出系数的贝叶斯估计为正,反映了通胀不确定性对通胀…查看全部>>
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