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- 分形Ornstein-Uhlenbeck过程及其风险技术摘要：经典平稳O-U过程可以从两个不同的方法得到,一是由受驱于Brown运动的Langevin方程的平稳解得到;二是由Brown运动通过Lamperti变换得到.可以证明,受驱于分数O-U过程的由Langevin方程也有平稳解,且有幂函数形式的延迟自协方差函数,但是分数O-U过程的Lamperti变换得到的平稳过程却有指数衰减型的自协方差函数.这一结论对于金融市场风险技术研究和管理实践具有十分重要的意义.
- 基于LPPL模型的股市暴跌风险预警北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
- 广义oup＿2的马氏性、转移概率和预测北大核心
- 连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价北大核心CSCDCSTPCD
- 双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下 欧式幂型期权定价模型CSTPCD
- 随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价北大核心
- 强阻尼随机Kirchhoff方程的随机吸引子摘要：讨论具有可加噪音的强阻尼随机Kirchhoff方程的随机动力系统,利用O-U过程对随机项进行处理,采用同构映射的方法,得到强阻尼随机Kirchhoff方程解的存在唯一性和随机吸引子的存在性.
- 一参数Ornstein－Uhlenbeck过程的不可微模摘要：设是一参数Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程，它是布朗运动粒子的速度的数学模型，是齐次马尔夫过程。本文将建立这类过程的不可微模。
- "中人"历史债务的双随机模型CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD
- 广义Black-Scholes模型期权定价新方法--保险精算方法北大核心CSCDCSTPCD摘要：利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的结果.在无中间红利和有中间红利两种情况下,把Black-Scholes模型推广到无风险资产(债券或银行存款)具有时间相依的利率和风险资产(股票)也具有时间相依的连续复利预期收益率和波动率的情况,在此情况下获得了欧式期权的精确定价公式以及买权与卖权之间的平价关系.给出了风险资产(股票)具有随机连续复利预期收益率和随机波动率的广义…查看全部>>