国家科技期刊平台

相关度

相关度
发表时间

每页显示10条

每页显示10条
每页显示20条
每页显示30条

已找到 76 条结果

中新自贸区对中国生鲜乳价格波动的传导机制研究北大核心CSTPCD
作者：何向育何忠伟刘芳陈吉铭
发表期刊：中国畜牧杂志 2017年8期
关键词：中新自贸区中国生鲜乳价格传导机制ADL模型VEC模型
摘要：选取2013年1月-2016年12月中国进口新西兰液态奶到岸价格、中国240mL袋装鲜奶零售价格和中国生鲜乳收购价格数据,运用自回归分布滞后模型(ADL)和向量修正误差模型(VEC),系统分析了中新自贸区对中国生鲜乳价格波动的传导机制.结果表明:自贸区对中国生鲜乳价格有长期稳定的影响,且具有联动性,价格波动传导顺畅,具有非对称性.
农业科技创新资金与科技人力资本支农绩效实证分析北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：常文涛
发表期刊：统计与决策 2018年21期
关键词：C-D生产函数农业科技创新投资农业经济增长VEC模型
摘要：现有文献主要研究农业科技投入和农业经济增长之间的关系,没有分析农业科技投入中科技创新资金投入和科技人力资本投入的支农绩效差异,实际上,两者的支农绩效差异决定了它们的投入方式差别,只有分类施策才能提升科技投入的支农绩效.文章以C-D生产函数作为经济理论基础,以1998-2017年间宏观数据为研究对象,分析了我国农业科技创新资金与农业科技人力资本的支农绩效差异.
基于VEC模型的城市住宅市场价格的影响因素研究北大核心CHSSCDCSSCI
作者：伍涛
发表期刊：统计与决策 2009年17期
关键词：VEC模型上海住宅价格GDPCPI
摘要：文章通过VEC模型分析了上海市人口、人均可支配收入、消费者价格指数、国内生产总值对住宅价格的影响.研究表明:在1994～2008年间,CDP的增长导致了CPI的上涨,而适度的CPI的上涨又促进了GDP的增长.当剔除人口因素对住宅价格的影响时,在上海经济基本面的其他因素中,CPI是住宅价格的Cranger原因,表明在这一时期内,CPI是上海房价的直接的主要的影响因素;而GDP和人均收入又是CPI的Granger原因,说明这两个因素通过影…查看全部>>
不同价格指数与CPI的相关性分析北大核心CHSSCDCSSCI
作者：马敬桂黄普朱信凯
发表期刊：统计与决策 2011年21期
关键词：CPI价格指数VEC模型弱外生性
摘要：文章利用向量误差修正模型分析了不同价格指数与CPI间内在关系，研究结果表明，零售价格指数、原材料价格指数和固定资产投资价格指数分别与商品消费价格指数和工业品出厂价格指数具有长期稳定关系。同时，根据弱外生性检验显示，零售价格指数、原材料价格指数和固定资产投资价格指数都是可控变量，政府可以对他们进行适应性的宏观调控以保证物价稳定和经济平稳发展。
我国两类PMI与CPI关系的统计检验北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：詹婷邓光明
发表期刊：统计与决策 2018年22期
关键词：PMICPIVEC模型
摘要：文章选取我国制造业和非制造业两类采购经理人指数(PMI)与居民消费价格指数(CPI)的时间序列数据,通过进行协整检验、格兰杰因果检验并建立VEC模型,分析两类PMI与CPI的关系及其影响情况.结果表明:两类PMI指数都是CPI的格兰杰原因,反之不成立;两类PMI指数与CPI之间均存在长期稳定的动态均衡关系;比起非制造业采购经理人指数,制造业采购经理人指数短期内对CPI的正向推动作用更强,长期对CPI的影响效率更快,周期更短.
不动产投资信托基金风险宏观经济影响因素分析
作者：刘建利薛颖周霞
发表期刊：北京建筑大学学报 2022年4期
关键词：不动产投资信托基金风险VEC模型GARCH-VaR模型
摘要：我国国民经济和社会发展"十四五"规划中,提出将不动产投资信托基金作为盘活存量资产、加快生产要素流动性的新型融资方式大力推广,然而影响不动产投资信托基金推广的一个重要因素在于对其风险的预测和把控.以我国香港上市的大陆不动产投资信托基金为样本,以在险价值作为不动产投资信托基金风险衡量指标,通过向量误差修正模型分析我国宏观经济、证券市场和房地产市场波动等因素对不动产投资信托基金风险的影响.研究发现,不动产投资信托基金是一种较为稳健的投资工具…查看全部>>
我国货币供应、经济增长与物价水平关系的实证分析北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
作者：马义华
发表期刊：统计与决策 2019年19期
关键词：货币供应GARCH模型VEC模型脉冲响应函数
摘要：文章运用GARCH模型考察了货币供应自身变动,同时通过构建VEC模型,实证分析了货币供应、经济增长与物价水平三者间的关系.结果表明,货币供应的内生性依然较强;货币供应量、经济增长和物价水平之间从长期来看存在着协整关系;从短期来看,货币供应量、物价水平对经济增长的影响参差不齐;经济增长促进货币供应量增加、物价上涨抑制货币供应量.
我国股票市场与宏观经济关系的实证分析北大核心CHSSCDCSSCI
作者：崔杰覃富勇廖佚
发表期刊：统计与决策 2011年8期
关键词：股票市场GDPVEC模型
摘要：文章选取1998～2009年的季度时间序列数据,运用向量自回归模型,时股票市场与宏现经济的关系进行实证分析.结果表明,尽管股票市场与宏观经济之间存在长期稳定的正向协整关系,具有协调变化的趋势;但VEC模型和方差分解分析得到两者短期内相关关系不显著,格兰杰因果检验和脉冲响应函数则表明两者不存在短期和长期的因果关系.
基于VAR—VEC模型的物价指数关系研究北大核心CHSSCDCSSCI
作者：李跃辉彭嘉莹
发表期刊：统计与决策 2012年15期
关键词：居民消费价格指数消费者信心指数采购经理指数Granger因果关系检验VEC模型
摘要：文章基于Granger因果关系检验和VEC模型，对消费者物价指数、消费者信心指数以及采购经理人指数之间的关系进行研究了，结果表明：CPI和CCI之间存在双向的Granger因果关系，PMI是CPI、CCI的Granger原因，反之则不成立。CCI、PMI对CPI存在正向作用，且影响的大小依次为CPIt－1、PMIt－1、CCL－1。
DCE大豆与豆粕期货价格互动关系的实证北大核心CHSSCDCSSCI
作者：王冉何凌云安毅吕建军杨升
发表期刊：统计与决策 2009年20期
关键词：大豆和豆粕期货合约价格协整理论脉冲响应VEC模型Granger因果检验
摘要：文章基于协整理论,通过EG检验、脉冲响应分析、VECM估计和Granger因果检验,对DCE豆一与豆粕、豆二与豆粕期货市场价格关系进行实证分析.结果表明:DCE大豆与豆粕期货价格间存在长期均衡关系,大豆期货价格在受到标准新息冲击后反应早于豆粕期货,豆粕期货价格对长期趋势的偏离可以在短期内得到修正.并且单向引导大豆期货价格的形成.

12 3 4 5 6 >