- 年份
- 2007(1)
- 核心收录
- 中国科学引文数据库(CSCD)(1)
- 中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)(1)
- 北京大学中文核心期刊目录(北大核心)(1)
- 刊名
- 数学杂志(1)
- 作者单位
- 上海交通大学(1)
- 辽宁师范大学(1)
- 语种
- 汉语(1)
- 关键词
- *-混合序列(1)
- log-最优投资组合(1)
- 极限定理(1)
- 作者
- 包振华(1)
- 叶中行(1)
- 杨卫国(1)
相关度
- 相关度
- 发表时间
每页显示10条
- 每页显示10条
- 每页显示20条
- 每页显示30条
已找到 1 条结果
- log-最优投资组合的极限定理北大核心CSCDCSTPCD摘要:本文研究了*-混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.