- 年份
- 2017（1）
- 核心收录
- 中国人文社会科学引文数据库(CHSSCD)（1）
- 中文社会科学引文索引(CSSCI)（1）
- 中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)（1）
- 北京大学中文核心期刊目录(北大核心)（1）
- 更多...
- 刊名
- 统计与决策（1）
- 作者单位
- 兰州大学（1）
- 语种
- 汉语（1）
- 关键词
- GARCH（1）
- 中位数GARCH模型（1）
- 波动率预测（1）
- 作者
- 张曼（1）
- 田人合（1）
- 赵学靖（1）
相关度
- 相关度
- 发表时间
每页显示10条
- 每页显示10条
- 每页显示20条
- 每页显示30条
已找到 1 条结果
- 基于中位数GARCH模型的汇率波动率预测北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD摘要：自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化.汇率波动越来越频繁、越来越大.汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义.文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性.由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差.