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- 刘畅(1)
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已找到 5 条结果
- 石油价格波动与股票市场波动的相关性研究北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD摘要:文章对世界三大现货原油市场迪拜、布伦特和WTI与我国大庆原油市场、石油类股票进行了研究,利用Vine Copula模型对国内外原油价格波动和股票市场波动之间的相关性进行实证分析.结果表明:大庆原油与迪拜现货原油市场具有较强的正相关性;石油类股票与国内外原油市场中的迪拜、大庆的相关程度更高;R-Vine Copula模型结构灵活,适合刻画国内外原油市场和石油类股票之间的尾部相关结构.
- 新兴市场股票价格与原油价格波动外溢相关性研究北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD摘要:原油价格影响着全球经济的发展特别是新兴市场的发展,原油市场及新兴市场都成为了大宗商品及金融衍生品投资者关注的焦点.文章利用VAR-BEKK-GARCH模型考察了国际原油价格及新兴市场指数的波动外溢,发现原油价格无论在收益率还是外溢波动的关联程度上都对新兴市场指数有着关键的引导作用.同时进一步探究了最优套期保值比例及投资组合比例,以期为投资者优化产品品种配置比例以及控制产品风险提供相应的措施及建议.
- 融合多源混频不确定性信息的油价波动驱动因素北大核心摘要:研究将多源不确定性指标纳入传统油价波动影响因素的分析框架,对国际油价波动的驱动因素进行了量化分析.综合考虑宏观经济变量、供需基本面因素、投机因素等传统油价驱动因素,以及经济政策不确定性、政治不确定性和金融市场不确定性等多源不确定性因素,基于单因子和双因子GARCH-MIDAS模型,考察了各因素对国际油价波动的影响及其差异特征.实证结果表明:供需因素对油价波动存在显著的异质性影响,传统变量仍是影响油价波动的主要驱动力;不确定性因素对长期…查看全部>>
- 国际原油价格波动与原油进口对 GDP 的影响研究北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD
- 投机、期货市场与原油价格变动北大核心