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- 基于原对偶内点算法求解投资组合优化模型北大核心CHSSCDCSSCI
- 基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究北大核心CHSSCDCSSCI摘要：文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据.
- 考虑社会效益的电网最优投资组合模型研究北大核心CHSSCDCSCDCSTPCD
- 几种最优投资组合在有效边界上相对位置北大核心CSCDCSTPCD