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- 具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验摘要:在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED)误差项的ADF单位根检验,分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响.结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列,在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量,而对Zp统计量则应该慎用.
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