- 年份
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- 刊名
- 经济与管理（1）
- 运筹与管理（1）
- 作者单位
- 澳门科技大学（1）
- 语种
- 汉语（2）
- 关键词
- DCC-MIDAS模型（2）
- GARCH-MIDAS模型（1）
- 偏离指数（1）
- 动态相关性（1）
- 央行沟通（1）
- 市场关联（1）
- 经济政策不确定性（1）
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- 作者
- 张旭（1）
- 杨亚娟（1）
- 杨华莲（1）
- 陈孔艳（1）
- 马如飞（1）
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- 央行"言行"偏差与金融市场间长期动态相关性CHSSCD摘要：运用自然语言处理方法构建央行政策操作偏离指数来衡量央行"言行"偏差的程度,并基于混频DCC-MI-DAS模型对金融市场间长期动态相关性展开研究.实证结果如下:央行政策操作偏离指数对债券市场收益率波动产生负向影响,其影响主要来源于意外的货币政策紧缩;对股票市场、外汇市场收益率波动具有非对称性影响.针对金融市场间长期动态相关性影响,央行政策操作偏离指数负向影响债券-外汇市场间的长期相关性,尤其对于国债与外汇市场的长期相关性的影响更为显著;…查看全部>>
- 经济政策不确定性对"中-美"股市、"中国股市-黄金市场"的长期动态相关性影响研究——基于DCC-MIDAS模型北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD摘要：研究聚焦在中国经济政策不确定性对"中-美"股市、"中国股市-黄金市场"的长期动态相关性影响方面.引入Baker提出的用于衡量经济政策不确定性的EPU指数建立修正版DCC-MIDAS模型,基于该模型的实证结果如下:其一,中国经济政策不确定性指数变动对"中-美"股市的长期相关性具有显著的正向影响;其二,中国经济政策不确定性指数变化对"中国股市—黄金市场"的长期相关性具有显著的负向影响,当经济政策不确定性较高时,投资者会倾向于选择相对安全的…查看全部>>