双分数跳-扩散过程下脆弱期权定价OACSTPCD
Vulnerable Option Pricing under Bi-fractional Jump-diffusion Process
假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,公司价值和公司负债均满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用双分数跳-扩散随机分析理论和保险精算方法研究脆弱期权定价问题,得出了双分数跳-扩散环境下脆弱期权定价公式.
王瑶;薛红
西安工程大学理学院,陕西 西安 710048西安工程大学理学院,陕西 西安 710048
管理科学
脆弱期权双分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法
《杭州师范大学学报（自然科学版）》 2018 (4)
437-442,6
陕西省自然科学基金项目(2016JM1031).
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