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- 中美两国股票市场相关性研究摘要：2008年全球金融危机后,关于我国股市与美国股市间的相关性的研究受到越来越多学者的重视.本文刊用时变SJC Copula模型,研究在2007年1月至2019年3月期间中国大陆股市与美国股市的相依结构问题.研究表明,中美两国股市的上下尾相依系数均存在差别,同时下尾相依系数较上尾相依系数更大,因而股市间倾向于同时暴跌,具有较大的金融风险传染可能性.因此,本文认为我国在防范和化解金融风险的过程中,应采用差异化的策略,重点关注极端事件发生所造成的金融风险传染.
- 金融危机对证券市场波动溢出的影响研究北大核心CHSSCDCSSCI摘要：不同证券市场之间的波动存在时变、非对称、非线性相关的特性,尤其是在极端事件影响下,证券市场之间往往会表现出尾部相关的特性.以次贷危机为背景,利用时变Copula模型研究了证券市场间的波动溢出.结果发现无论是金融安全时期还是金融危机时期,均存在美国证券市场对中国证券市场的波动溢出,并且在金融危机期间这种波动溢出效应有增强的趋势.
- 基于时变Copula模型的沪深股市相依分析北大核心CHSSCDCSSCI摘要：文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制.结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以线性相关系数为基点的时变Copula模型,更能捕捉非线性的、非正态的时变相依机制,具有一定的优越性.
- 时变Copula模型及其在峰量分析中的应用北大核心摘要：为了建立合理可靠的随机水文模型,通过利用一个类似ARMA(1, q )的过程,描述了Copula函数相关参数的时变变化过程,构造了一种时变Copula模型,并探讨该模型在峰量联合分析中的适用性。实例应用表明,该模型对洪峰和洪量之间相关性刻画与静态Copula模型相当,能很好地保持洪峰和洪量实测系列的统计特征,适用性较好,可为水文水资源随机模拟提供一种新途径。