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- 中国股市与国际股市联动效应的实证研究CHSSCD
- 非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用
- 国内外西洋参价格波动特征与冲击研究CSTPCD
- 中国股市日内成交量序列建模及预测研究北大核心CSCDCSTPCD
- ARCH类模型及其在上证指数收益波动中的应用CSTPCD
- 蔬菜价格波动及风险研究—以北京为例北大核心CSTPCD
- 中国消费者物价指数的模型构建及波动分析北大核心CHSSCDCSSCI
- ARCH模型在预测股价变动中的应用北大核心CHSSCDCSSCI
- 居民消费价格指数的波动性分析北大核心CHSSCDCSSCI
- 基于GARCH模型的道琼斯股指收益率的波动性研究CHSSCD摘要:利用ARCH类模型对美国道琼斯股票指数收益率的波动性进行了实证研究.结果表明:首先,美国道琼斯股票指数存在着明显的条件异方差效应,即ARCH效应;其次,通过模型比较发现,GARCH模型更能准确地描述道美国琼斯股票指数收益率的波动特征,且这种波动性是对称,持续性的;最后,美国道琼斯股票指数不存在明显的杠杆效应.